FXCCCBBS 外汇交易 MT4 MT5 FXCCC 外汇分析 交易系统 自动交易 EA 经纪商

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 908|回复: 0

[独家] 程序化交易回测的意义及局限性 作者:陈靖

[复制链接]
发表于 2018-10-31 14:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序化交易回测的意义及局限性  作者:陈靖


EA回测的意义:


一.能提升构建交易系统的能力
构建EA需要有完整的框架和完善的逻辑,需要同时考虑进出场条件及位置,自定义指标的设计,数据库的架构,订单算法等多种交易模块的实现,还需要结合风控模型,多仓位多账户管理等非交易模块的衔接。在实现的过程中,需要考虑程序语言的逻辑性和实现性,因此,EA能否有效回测,是构建EA的目的的第一步。而回测过程的简单高效,则对编程水平与策略构建有进一步的要求。


二.能系统性的统计交易记录,优化交易策略
通过对指定时间的交易进行回测,能做出全面系统的数据统计。交易者可以根据成交量,胜率,盈亏比,最大回撤比率,夏普率等一系列统计指标来判断交易策略的优劣,进而为优化交易策略提供科学的指导。


三.图形化输出回测的结果
在回测过程中,EA可以实现图形化的回测效果,通过观察进出场位置以及交易量,并且可以叠加不同交易模板,可以直观的给交易者提供策略的特征,优化策略思路。


四.能横向比较不同交易策略的特点
通过对回测结果的统计,可以发现不同策略之间盈利能力风险承受等特点及异同,并能为逆向破解提供统计基础。
五.能尽早体现交易思路的可行性
当有了新的交易策略或方法的时候,可以通过编写新指标,新算法或者新策略来量化交易结果,用以检验新方法的可行性。通过计算机的回溯,能更快更全面的反映出新方法的好坏,继而节省


回测的局限性


一.回测只能代表过去无法预测未来
回测是基于历史数据进行的策略模拟,由于黑天鹅的尾部效应,导致即使回测结果能够覆盖99%的行情,也无法解决剩下1%的意外发生,而往往1%的意外是致命的。


二.回测无法做到与实际成交一样的结果
由于程序执行速度,订单指令,交易规则,网络环境,交易对象流动性等原因存在,真实的成交环境远比模拟成交的复杂。
另外,数据库的真实与完整也直接影响回测的效果,不同的平台也会有不尽相同的真实数据产生。这些都是模拟交易无法探知的实际影响。


三.回测策略的局限性
大部分量化交易策略能直接使用EA进行回测,但有些主观交易无法通过程序实现自然也无法看到回测的效果,因此还是会有策略选择上的偏差,不能做到尽善尽美。


四.回测的虚拟感


好的回测结果确实让人赏心悦目,但是期间发生的真实行情却是挑战人性的。能否百分百的执行策略是回测无法体验的,只有百分百信任自己的策略,才能在最坏的时候坚持下来。
坏的回测结果也不一定意味这策略不好不能用,往往在此策略的基础上进行相应的调整及优化,也许也能实现出较好的回测结果。
策略就像一把工具,回测是统计这把工具过往的绩效,神兵能伤人木剑亦能,真正重要的是使用工具的人。
因此简单的回测很难反映出策略的质量和效果来,只有对行情和策略有很深的理解,才能通过回测的辅助,看清策略的本质。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ-Archiver-手机版-小黑屋-FXCCCBBS
GMT+8, 2020-1-23 04:49 , Processed in 1.283120 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Template By Blue whale
© 2001-2013 Comsenz Inc.