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趋势交易系统的构建(中)

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最佳新人网站股东突出贡献信号源成员闪闪发光

发表于 2018-12-13 17:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 浅草 于 2018-12-13 17:02 编辑

三.交易系统的应用
1.    品种选择
      交易的框架搭建好了,如同武器组装好,后面就应该考虑如何选择猎物。好的武器能降低使用者的失败率,但是不代表好武器就适合每一个猎物。交易也是一样的道理,趋势系统用在高频的环境下或者用在不活跃的品种上简直就是没事找困难,不仅得不到好的绩效,还会挫伤对系统的信任度。
      趋势类交易品种的选择,大家都听的耳熟能详,就是要找龙头,找动量强的。这个没的说,往往龙头的趋势效应更明显,操作上也更顺畅。但是大家说的好就是真的好嘛?市面做股票的成天龙头战法打板理论盛行,做商品的就只做铜,做外汇的只做直盘,做黄金的就成天盯着个黄金上下飞。市面媒体很多都是墙头草,或者写文章的人都不怎么会交易到处东拼西凑点东西,如果按照他们的理论,早不知道要坑多少人。如果做对了品种,不管用哪种趋势系统都能赚钱,甚至不用系统也能赚钱。所以为什么要强调品种,要强调品种背后的跟踪,在这里就显得极为重要了。
趋势交易品种的选择有三个前提:
      1) 方向性 什么叫方向性?就是图表上眼睛一看就知道这个品种在往哪个方向走,而不是上下振荡分不清方向。方向性怎么来的?他背后是有资金推动的,大资金一般会有很强的理由才会去做一波趋势,他们是对风险最为关心的人。所以这个品种能涨跌基本上是可以通过挖掘基本面得来的。当然也不排除容易操纵的品种上被资金强推的可能,这种情况在A股和国内商品上尤为明显。所以回到品种的选择上来,并不是龙头或者盘子大的都适合做交易,只有在他们有一定的方向的时候介入才有机会,平时多花点时间在寻找这些品种背后的驱动因素比较务实
      2) 持续性 你要说我是做日内趋势的也能赚到钱,我就只能苟同了,虽然笔者也用此类策略赚钱,但是对于日内短线方向性的交易一般都只能归化为动量交易。因为这类交易缺少趋势的第二个特点,持续性上。当然这都只是概念上的分歧,重要的在“势”上。不管是长期趋势中期波段还是短期动量上,能赚钱靠的还是一个势。势的背后其实是资金流的动向,资金流越大越充裕,趋势的持续性就越好越稳定。A股上的打板效应为何能赚钱?就是因为短期制造持续热点吸引散户加入,但为什么大多数不能持久呢?因为盘子小,容纳和操纵的资金有限,需要速战速决。要说这两年做的盘子很大的两个代表,一个是蓝筹股中国中车一个是创业板曾经的老大乐视网。当这种体量的品种具有持续性的时候,意味着整个交易环境存在巨大的交易机会,交易起来就会轻松很多。外汇交易上亦是如此,成天盯着所谓的直盘品种就会忽视容易交易的很多叉盘品种上。
因此,落实到操作上看,我们平时要养成分析大势的感觉。在追踪品种的时候,不要一味掉在短期趋势的追踪忽视了整体环境的变化。也不要一味跟踪在没有趋势的所谓主力品种上,忽视了其他品种的趋势机会。辩证的寻找流动性充沛的品种在大周期上的方向,会带来很多优势
      3) 稳定波动率 最后一点要说明的是,尽量选择具有稳定波动率的品种。趋势行情也分两种,一种是波动大的趋势一种是波动小的趋势。波动较大的趋势上下扫动的空间会很大,需要用较大的止损应对,而且一旦被扫落马下再想上马又需要有一定技巧。这样一般选择体量较大的品种,资金博弈充分,波动率会相对稳定。当然了,波动稳定的趋势有时候也会波动率剧增,这时候就要格外注意了,往往这种表现代表一致性发生了分歧,有大资金在出货。配合上一些量能指标和技术形态,就能为自己的趋势交易找到提前退出的机会。
      2.    时机选择
      由于在构建系统的时候已经考虑了成熟的进出场机制,在如何捕获趋势有了明确的路径,此时的时机更是宏观上的指导。就像白天猎捕夜行动物,时间上的错配会使自己多出不少无用功。
      时机的误区:我们总是对细小的精准操作叹为观止,却对宏观上的整体正确却忽视不见。人们都知道扁鹊三兄弟的故事,但扁鹊的名望仍然是最高的。多数交易者热衷于短炒快干,不屑于温火慢炖。却不知这个交易上的盲点往往是利润的所在。对于时机的把握,多数时候是耐心等出来的。
      时机的选择:做股票的,大家都喜欢盯着开盘收盘半小时,因为交易最活跃,信号最多。做商品的,都会在季节性选择商品尤其是农产品,因为这个阶段会有大行情。做外盘的,都喜欢在北京时间晚上交易,因为有欧洲盘和美洲盘的重叠时区,交易是拥挤的。这就是时机的选择。时机对了,事半功倍;时机不对,事倍功半。但是,时机也是相对的,是相对应于选择的策略。有些趋势策略选择突破而作,自然需要在刚猛的时间段里有所建树;有些趋势策略选择回调进场,那么就要在清淡退热的时候悄然进驻;有些趋势策略属于事件驱动,那么事件的发展关乎到仓位的增减;有些趋势策略属于长线策略,对于短期波动不敏感,那么一年可能有的时机就很少。这里不是打马虎眼,蒙混各位。什么样的交易思路对应什么样的交易时机,还是那句话,适合自己的就是最好的。
      3.    交易流程
      建议采用自上而下的方式进行交易,通俗点叫从大周期分析,小周期落手;基本面找方向,技术面找位置。在大方向下行事,总归是安全的。
      要说像机构那样具体的交易流程的细化,就会有更多权责分明的分工甚至是部门。和投资决策相关的分工有:决策,投研,交易,风控,IT。各分工相互配合又相对独立,决策统领其他分工。对于个人以及小型交易团队来说,身兼数职甚至一人独揽是常见的。要做到同样的效果,个人交易者是任务最艰巨的,这也是为何散户很难管理大资金也最容易亏钱的原因。专业化的分工和流程,是成功的必要条件。个体交易者同样也需要将这几个模块打磨成型,这样才能具备和专业投资者搏击的能力。
      4.    风险控制
      风控是个老生常谈又不得不谈的事情,因为它很重要可是大多数人又经常违背它。
      好的风控能拯救资金于水火之中,差的风控也能让浮亏变成永久性损伤。如何做好风控是个艺术的事情。但风控就在那里,不近不远,不离不弃。它就是防火墙的最后防线,之所以最后要触碰风控,大多是前面有做的不到位的地方。扁鹊大哥二哥的话都不听了,最后闹得非要扁鹊出场救命就是这个道理。那怎么做好风控呢?下面是两个维度的考量:
      1) 基本面
      首先要考量是否投资逻辑出了问题,还是交易系统出了问题。如果是投资一开始选错了品种和方向,或者交易品种中途发生了根本性逆转导致亏损,那么认赔离场很正常。如果是交易系统问题或者执行方面出了问题,那还是属于能力不济,输钱也是正常的,风控也能做到很好的保障。如果是风控设置过于紧实,导致前面的问题都没发生,这个时候就要认真思考调整风控尺寸的大小了。
      2) 量化
      从量化的角度来看,风控基本是按照风险承受能力来定的,也有根据市场最大风险来定的。交易系统仓位的调整也是根据风控的确立以后制定的头寸方案。因此,为了避免黑天鹅事件的冲击或者系统失灵等意外发生,应适当扩大对风险影响的预估,适当降低交易头寸,并尽可能通过多策略多品种多周期的方式将风险分散化管理。

      下篇是针对时下交易机会的完整操作实例,更多趋势交易系统可查阅fxcccbbs论坛

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