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趋势交易系统的构建(上)

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最佳新人网站股东突出贡献信号源成员闪闪发光

发表于 2018-12-12 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 浅草 于 2018-12-12 16:09 编辑

一.趋势的概念
      趋势交易博大精深,以笔者的能力也只能管中窥豹。有1000个哈姆雷特,就有1000个趋势交易者。趋势交易的门派也很多,有意识流的,有数浪的,有做形态的,有用趋势线的,有指标流的,还有什么都用的。每个门派的分支也盘根错杂,如果要说全了,花上几天几夜也说不完。这里只以技术指标为例,给新手讲解些能够量化的机械的趋势交易系统的构建。
       所谓趋势,是指价格向一个特定方向有序的高低点不断抬高/降低的运动过程。趋势交易就是在交易市场上,让交易者跟上价格的走势,通过交易技巧早上车晚下车获得趋势的福利。

二.系统的架构
      之所以要构建交易系统就是让交易者能有逻辑有准备的应对无序的交易市场,能在每笔交易时候明确知道运用多大的筹码,知道自己的进出场点位置,知道自己的优势和劣势。这些基本要素是成功进入长期盈利的保证。如果遇到亏损就死扛,遇到盈利不懂退出,都容易陷入被动从而迷失在市场中。就算是通过错误的方式赚到了钱,市场迟早也会让人付出代价。当然,如果培养出了系统性思维,对于交易者生活的方方面面也能有所助益的。
      首先我们看系统框架如何搭建,借用蒂娜交易丛书中关于系统架构的理解,一套完备的技术系统要有势态位三方面的考量。
      1.方向(势)
       有很多交易方法是大小周期嵌套,在大周期上找方法,小周期上寻找进出场点,这是一个时间框架上的解决方案。还有的交易是用多指标共振寻找交易方向,这是一个价格上的解决方案。还有的交易通过寻找价格背后的价值寻找交易方向,这是一个理念上的解决方案。还有的交易通过分析大数据寻找舆情热度,这是心理的解决方案。还有的交易通过宏观周期运转寻找交易方向的,这是配置上的解决方案。还有的交易通过内幕消息和垄断寻找机会,这是资源上的解决方案。每一个方案背后都有集大成者,每一个方案都能赚到钱。交易越往上走,寻找的越是图表背后的故事。交易越往下走,越贴近市场本身。
      这也是很多新人交易者容易迷糊的地方,好像每个方向都能赚钱,但结果又赚不到钱,我们更多的时候是结合自身的优势去发展属于自己的交易方法。什么优势都没有的,那就好好看图说话,凭本事说话。有时候,现实就是这么残酷。
       方向,是一个很难确定的未来函数。只有事后来看,才知道趋势已经发生了。更多时候,是自己身处趋势而不自知。因此,一旦发现自己已经身处趋势之中,就应及时上车,以免错过洪流。当然,很多摸顶抄底的人很难适应这种追涨杀跌,如果要尝试新方法就需要有相应的系统保驾护航。
       对于投机者来说,往往一根线一个通道就能指明多空方向,这可能比很多大道理来得更实在。趋势交易者懂得一个道理,不预测,只跟随,所以他们已经习惯多数时候面对70%的振荡回撤。在大方向的选择上,我们可以借助大周期方向,形态,长期均线趋势线通道,指数,板块联动等方式获取。
        2.形态(态)
       确定趋势形态最简单实用的方式就是N字结构,随着顶底不断同步上扬或下跌,能清晰的了解到目前市况的状态。N字结构不仅能判定当前的趋势环境,还能及时认定振荡行情,结合其他指标构建振荡策略及突破策略。
      有时候市况比较复杂,像波浪理论中的数浪,将一段趋势划分为多个小段,从中推导预测后面行情的演变。但是笔者认为,简单的事情复杂化后不利于交易者理清头绪,从事实上看,能真正掌握波浪理论的人寥寥无几。这里不是诋毁波浪交易的无用,而是对于大量新手来说学习成本会很高。与其花费大量时间在形态的区别上,不如在位置上多下功夫更贴合实战要求。太极和擒拿就是一个很好的类比。
      在应用上,当我们用N字结构确认了我们所处的市况后,就能立刻决定头寸的去留。处于趋势状态,那么就保持交易,处于振荡状态,那么就留在场外观察。
       3.位置(位)
      位置可以说是整个框架中最具可操作的部分了,很多交易者热衷于寻找方向和形态识别,却忽略了位置的进出。位置说通俗点,就是仓位的加减进出法则。通过技术分析,在图上寻找关键位置,把握交易的时机。
      进出场:利用不同的交易策略,可以制定不同的进出场规则。
                  按指标来说,有单一指标进出场,也有复合指标进出场。
                  按时机来说,有左侧交易,也有右侧交易
                  按方法来说,有水平支撑阻力位进出场法则,有趋势线进出场法则,有均线法则,有通道法则,有指标共振法  则,有波幅法则等等
      加减仓:加减仓也是根据概率来定的,主要是优化仓位结构,是产出效率最大化的方式。这里可以按照涨跌幅加减仓,
                   按波幅加减仓,按支撑阻力加减仓,整数位加减仓,趋势线均线加减仓,趋势指标加减仓等
                   在建仓方式上可以采用金字塔建仓,倒金字塔建仓,均衡建仓等方式
      更多更详细的资金管理方式可以参阅:
         
      基于以上几点基本可以构建一个交易系统的框架,在此框架之下,对内容进行填充和润色以达到长期稳定盈利的目的。接下来就需要适应和选择匹配自己性格特点的交易系统,在此之后,我们来看看一个构建好的系统应该如何运用。在接下来知道如何应用系统之后,会给出两套实用且效果不错的趋势交易系统,交易者可以自行修改应用。

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