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海龟交易系统构建及调整(上)

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发表于 2018-12-10 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.海龟交易的意义
      著名海龟交易法是突破交易法的一种,来自于上个世纪两个机构投资者关于短期培育新人交易员的一个赌约。年轻的海龟们曾让这一法则名噪一时,也曾遭遇滑铁卢。时过境迁,很多人说这个策略已经过时,也有人说这个策略还有待挖掘。
      诚然,目前计算机和网络技术使得现代交易愈发发达,交易市场也在发生日新月异的变化,投资者成熟度也在不断提升,策略的丰富度也在极大发展。就单一策略而言,难以应对当前日益复杂的市场环境,何况是一个古老的广为人知的策略。众所周知,一种系统一旦广为人知,这个系统被破解和攻击的可能性也越大,就好像冷兵器时代的刀枪敌不过当代兵器一样。但是,一旦进入了肉搏战,热兵器的优势就会被剥夺甚至成为劣势。因此,熟练掌握这一被证明行之有效的策略,并将其应用在合适的战场,依然能因敌制胜。
二.简版交易系统构建
1.    交易指标
1)N日突破类指标
2)ATR
2.    交易策略
原策略中提供长短线两种交易方式,简化了两种策略关于有效信号的区别:
1) 以20日突破为基础的短线系统
a进场:价格突破20日高点或低点
b止损:损失超过账户的2%
c离场:价格回抽穿过10日低点或高点
2) 以55日突破为基础的短线系统
a进场:价格突破55日高点或低点
b止损:损失超过账户的2%
c离场:价格回抽穿过20日低点或高点
3.    资金管理
1) 头寸确立
用ATR(20)测量波幅大小,根据2%止损的大小确定使用头寸
头寸=账户金额*2%/[ATR(20)*点值],向下取整
2) 建仓方式
价格每浮盈ATR(20)/2,加一次仓,最多加4次。
三.交易系统缺陷
      作为典型的突破类交易系统,系统对于趋势的要求很高,对资金占用的比例也较大。系统回撤时退出点离最高点位置较远,当行情出现突然反转时利润回吐会很多。虽然系统属于趋势系统,但其主要应用于强势突破行情,对于波动大的趋势行情应对效果较差。

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 楼主| 发表于 2018-12-10 17:01:11 | 显示全部楼层

海龟交易系统构建及调整(下)

四.交易系统改进
这里所指的改进并不是对系统进行参数优化处理,也不是指原策略就比改进策略差。这里的改进更多的是将该交易系统针对原有策略进行微调,同时搭配一些当时没有的辅助功能,使其能给每个交易者更多选择,让交易者使用起来更加方便。
1.    趋势方向选择
可以加入一些方向类指标,例如均线,通道等,使订单方向和趋势方向相同。
2.    趋势强度
加入强弱类指标,过滤弱趋势,使其在一定强度之上才能进行交易。同时可使品种之间具有可比性,选择相对强的品种进行交易。
3.    指标修改
对于突破日以及退出日的选择,可以根据交易者的风险承受能力来定,进行相应调整。
4.    共振
周期共振:大小周期方向一致
指标共振:趋势类指标共振,量能指标共振等
消息技术共振
5.    仓位调整
按照原策略的仓位,相对较重。可以通过增加交易品种分摊仓位降低风险。
五.交易系统应用
1.    基本面研究
      趋势突破是价格在关键点位的选择,也是当时市场人心的一致性变化。重要点位的形成背后往往是基本面在起着主导方向。对交易品种基本面的深入研究,可以有更大信心持有仓位。很多程序化交易往往缺乏这方面的优势,因此才将仓位分散到多品种市场以抓取未知的趋势效应。
2.    技术面筛选
在价格形态上:可以使用成功率较高的形态突破同时可以规避一些风险,例如三重顶底,头肩顶底,
重要心理关口:整数位突破,重要支撑阻力位等
K线形态:乌云盖顶,长颈线,长阴阳线,阴包阳阳包阴等强攻击形态
3.    品种选择
相关性:品种的相关性较高,容易使风险和收益都会相对集中。从风险管理的角度来看,选择相关性较低的品种组合。
配置型:从资产配置的角度来看,根据经济周期所处的位置,配置相应优质资产,也能从内部对冲掉部分风险。
流动性:尽量选择流动性高的品种,
热点高:由于趋势品种,都需要有较高的热度维持趋势的延续,这样便于提高突破的可能性。
稳定性:如果价格走势经常产生较大波动,即便是形成趋势,也难以驾驭。因此,应该选择较为稳定的品种有利于减少操作难度。
4.    周期选择
在交易周期的选择上,尽量以大周期为主。小周期的趋势获利较少并且不够稳定。
至今仍然有许多机构在使用着海龟交易系统的变种,作为突破类交易的先行者,以其简洁的交易方式为我们打开了一条通往成功交易的道路。我们应该吸取策略的精华,结合现代的市场和工具,构建出属于自己的交易系统。
更多交易系统请查阅fxcccbbs.com

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