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建立时区交易系统(上)

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发表于 2018-12-10 16:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      时区交易系统,顾名思义,是利用时区转换中价格敛散变化的机会交易。说通俗点,就是寻找日内市场开市以后价格变动的方向。时区交易的内核是箱体突破,如何选择箱体,箱体的宽度以及预期盈利的空间是确立本系统赚钱的主要因素。该策略主要运用于海外跨市场连续交易,其持续的获利能力被国外交易员熟知,著名的汉斯时区突破法就是其中的代表。但该策略在国内市场环境下难以应用,因此不是广为人知。不过其设计内涵,逻辑都是可以被借鉴的。
一.策略逻辑
      本策略从设计框架上相对简单,不运用任何趋势震荡类指标,因此可以作为独立策略运行。策略的理念是利用全球市场切换空档以及冷门交易时间产生的震荡区间作为载体,择机在热门交易时间选择突破的一种策略。由于策略相对简单,品种较少,每日操作频率低,并且顺日内方向而作,避免了短线频繁交易,逆势交易,是个保护新入行交易者的策略,也是减轻交易熟手交易负担的策略。
二.交易品种
      该策略主要运用于外汇市场,市场品种目前以GBPUSD,USDCAD等日波幅较大的直盘货币为主。根据每个品种的特点,在其交易最活跃的时候进行交易。品种的确立可以根据市场情况调整,但仍只适合直盘货币。
三.箱体构建
      按照热门交易时间,北京时间下午3:00以后的欧洲盘,晚上8:00以后欧美的重叠盘都是成交量很大的时候,此时容易产生较大的单边走势。那么在此之前未开盘的时间段,行情可能是小幅震荡无序的,箱体一般在这时开始构建。
选取多长的时间段作为箱体的长度,是件艺术的事情,也是整个系统的盈亏的关键。选取的时间段不能太短,否则盘前市场动态可能概括不全,容易造成箱体宽度较小反复出现假突破。选取的时间段也不能太长,容易造成箱体宽度过大缺失交易机会。一般来说,在市场开市前选择5-8个小时左右时间供参考。

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 楼主| 发表于 2018-12-10 16:53:45 | 显示全部楼层

建立时区交易系统(下)

四.交易时机
      交易时机定在主流交易时间段,尽量过滤掉消息干扰。如果当天影响品种的新闻数据等事件较多,重大时间前夕,交易品种的基本面处于胶着的状态,重大事件未能引导行情发生或者近期波动率低下等情况,都应尽量减少交易次数或停止交易。由于,还要考虑欧美冬夏令时的变换对时间选取的影响。
五.交易方向
      方向的选择上以品种大周期主流趋势方向为主。如果基本面和技术面共振,此时成功率较高。如果基本面和技术面背离,则以价格趋势方向为主。
六.箱体宽度
      宽度实际上是筛选进场时机的一个工具。宽度过大使得当日风险报酬比不合适,宽度过小又容易反复假突破打止损。这里有一个选取原则,按照赚取日内波幅1/3的收益计算,以品种日平均波幅的1/5-1/3衡量此箱体宽度是否适合进场。照此方法得出的盈亏比也较合理。
七.交易方法
      进出场的选择和区间突破类似,但是也有自己的特点。按照前期箱体的建立,在交易时段于箱体的上下边沿分别挂突破单,止损设在箱体的另一边,止盈根据止损的大小设定盈亏比大于1的止盈空间,也可以根据前期重要压力阻力位或者类似斐波那契轴心点这类预测指标设定。同时设定一个箱体的宽度作为追踪止损保护盈利。当日主流交易时间段结束将全部头寸平仓。
      由于箱体突破属于日内突破类型,从统计概率上看,箱体的止盈位置尽量不要高于日均波幅的限制,否则很容易造成盈利回吐。止盈位置可采用分布止盈的方式也可以采用单一止盈的方式,这个可以根据交易者特性来定。
八.仓位管理
            建仓方式上可以采用单一仓位建仓,也可以采用复合仓位。建仓规模上可采用不加仓模式,也可以采用亏损加仓
      的模式。由于策略的胜率在50%左右,保守来看,可以采用不加仓的模式。如果对策略比较了解能增加策略的胜率,
      可采用适当加仓的激进模式。
            仓位的大小上可以根据箱体宽度的止损来考量。按照年化收益10%的预期上,建议每笔止损控制在0.2%以内。

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